Trading Strategie In R

Hi almal, Ek is 'n nuweling en probeer om die funksies van die backtest funksie verstaan. Ek het 'n bietjie moeite kodering hierdie strategie en wil graag om te toets sy Ek wil graag 'n kopie bestel op 'n Williams% R met 'n 72 tydperk kruis oor die -75 lyn in die vorige dag, en die verkoop sodat dit moet wees wanneer sal% R kruisies die -20 lyn Ek wil graag 'n kort orde op Williams% R met 'n 72 tydperk kruis oor die -15 lyn in die vorige dag, en die dekking sodat dit moet wees wanneer sal% R kruisies die -80 lyn. enige hulp met hierdie sal wonderlik wees. Back testing Trading Strategie in R behulp quantmod: Function en vir lus binne 'n funksie Ek gebruik R, quantmod en Performanceanalystics pakkette. As deel van 'n back testing strategie, ek probeer om 'n sein / Holdings vektor wat my vertel of ek moet koop / verkoop / hou 'n voorraad, gebaseer op die waarde van RSI te skep. As RSI & lt; 30, te koop (so Holdings verhoog deur 1), indien RSI is tussen 30 50, nie iets te doen (so Holdings dieselfde as gister bly). As RSI> = 50, verkoop alles (so Holdings nul). Daarna gebruik die funksie dailyReturn () uit Performanceanalytics te bereken en genereer 'n grafiek van opgawes. Let daarop dat RSI () is 'n funksie wat "prys" en "dag" neem, en dailyReturn () funksie neem ook "prys" Ek kon heeltemal fyn te doen met die volgende kode hieronder nie. Maar ek nodig om 'n funksie genoem "size1 ()" wat neem in "prys" en "dag" te skep (Prof sê, en ek weet nie rekenaar doen). Toe ek probeer om dit, RStudio vertel my "Fout in lag (RSI, 1). Voorwerp 'RSI' nie gevind nie". Hoekom is dit? Is dit nie reg om 'n funksie of 'n vektor in 'n funksie te skep? Of moet ek struktureer my kode in 'n ander manier van die eerste een hierbo? Die kode met funksie (prys, dag) is hieronder: